Keltner-Kanäle Keltner-Kanäle Einführung Keltner-Kanäle sind volatilitätsbasierte Hüllkurven, die über und unter einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegen. Diese Anzeige ähnelt Bollinger-Bändern, die die Standardabweichung verwenden, um die Bänder einzustellen. Anstatt die Standardabweichung zu verwenden, verwenden Keltner Channels die mittlere True Range (ATR), um den Kanalabstand einzustellen. Die Kanäle sind typischerweise zwei mittlere True Range-Werte oberhalb und unterhalb der 20-Tage-EMA eingestellt. Der exponentielle gleitende Durchschnitt diktiert die Richtung und der mittlere wahre Bereich setzt die Kanalbreite. Keltner-Kanäle sind ein Trend-Indikator, der verwendet wird, um Umkehrungen mit Kanalausbrüchen und Kanalrichtung zu identifizieren. Kanäle können auch verwendet werden, um überkaufte und überverkauft Ebenen identifizieren, wenn der Trend ist flach. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffen verdient, hat Chester Keltner die Zehn-Tage-Moving-Average-Handelsregel eingeführt, die als Originalversion von Keltner Channels gutgeschrieben wird. Diese ursprüngliche Version begann mit einem 10-tägigen SMA des typischen Preises als die Mittellinie. Die 10-tägige SMA des High-Low-Bereichs wurde addiert und subtrahiert, um die obere und die untere Kanalleitung einzustellen. Linda Bradford Raschke stellte die neuere Version von Keltner Channels in den 1980er Jahren vor. Wie bei Bollinger Bands wurde in dieser neuen Version eine volatilitätsbasierte Anzeige, Average True Range (ATR) verwendet, um die Kanalbreite einzustellen. StockCharts verwendet diese neuere Version von Keltner Channels. Berechnung Es gibt drei Schritte zur Berechnung von Keltner-Kanälen. Wählen Sie zuerst die Länge für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus. Als zweites wählen Sie die Zeiträume für den mittleren True Range (ATR). Drittens wählen Sie den Multiplikator für den mittleren True Range. Das obige Beispiel basiert auf den Standardeinstellungen für SharpCharts. Weil sich der gleitende Durchschnitt des Lag-Preises erhöht, wird ein längerer gleitender Durchschnitt mehr Verzögerung und ein kürzerer gleitender Durchschnitt weniger Verzögerung haben. ATR ist die grundlegende Volatilitätseinstellung. Kurze Zeitrahmen, wie z. B. 10, erzeugen eine volatilere ATR, die als 10-Periodenflüchtigkeits-Ebbs und Flüsse schwankt. Längere Zeitrahmen, wie etwa 100, glätten diese Fluktuationen, um ein konstanteres ATR-Lesen zu erzeugen. Der Multiplikator wirkt sich am stärksten auf die Kanalbreite aus. Durch einfaches Umschalten von 2 auf 1 wird die Kanalbreite halbiert. Eine Erhöhung von 2 auf 3 erhöht die Kanalbreite um 50. Hier zeigt ein Diagramm drei Keltner-Kanäle, die auf 1, 2 und 3 ATRs vom mittleren gleitenden Durchschnitt entfernt sind. Diese besondere Technik wurde von Kerry Lovvorn von SpikeTrade seit Jahren befürwortet. Das Diagramm oben zeigt die Standard-Keltner-Kanäle in Rot, einen breiteren Kanal in Blau und einen schmaleren Kanal in Grün. Die blauen Kanäle wurden mit drei mittleren True Range-Werten oberhalb und unterhalb (3 x ATR) eingestellt. Die grünen Kanäle verwendeten einen ATR-Wert. Alle drei teilen sich die 20-Tage-EMA, die die gepunktete Linie in der Mitte ist. Die Indikatorfenster zeigen Unterschiede in der durchschnittlichen True Range (ATR) für 10 Perioden, 50 Perioden und 100 Perioden. Beachten Sie, dass die kurze ATR (10) flüchtiger ist und den breitesten Bereich hat. Im Gegensatz dazu ist 100-Periode ATR viel glatter mit einem weniger volatilen Bereich. Interpretation Indikatoren, die auf Kanälen, Bändern und Umschlägen basieren, sollen die meisten Preisaktionen umfassen. Daher bewegen Bewegungen über oder unter den Kanallinien Aufmerksamkeit, weil sie relativ selten sind. Trends beginnen oft mit starken Bewegungen in die eine oder andere Richtung. Ein Anstieg über der oberen Kanallinie zeigt eine außerordentliche Stärke, während ein Eintauchen unterhalb der unteren Kanallinie eine außerordentliche Schwäche zeigt. Solche starken Bewegungen können das Ende eines Trends und den Anfang eines anderen signalisieren. Mit einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Grundlage sind Keltner Kanäle ein Trendfolger. Wie bei den gleitenden Durchschnitten und Trend nach Indikatoren verzögert Keltner Kanäle die Kursentwicklung. Die Richtung des gleitenden Mittelwerts diktiert die Richtung des Kanals. Im Allgemeinen ist ein Abwärtstrend vorhanden, wenn sich der Kanal nach unten bewegt, während ein Aufwärtstrend vorhanden ist, wenn sich der Kanal höher bewegt. Der Trend ist flach, wenn sich der Kanal seitwärts bewegt. Ein Kanalaufschwung und Pause oberhalb der oberen Trendlinie können den Beginn eines Aufwärtstrends signalisieren. Ein Kanalabschwung und ein Bruch unterhalb der unteren Trendlinie kann dem Start einen Abwärtstrend signalisieren. Manchmal ist ein starker Trend nicht greifen nach einem Kanalausbruch und Preise oszillieren zwischen den Kanallinien. Solche Handelsbereiche sind durch einen relativ flachen gleitenden Durchschnitt gekennzeichnet. Die Kanalgrenzen können dann verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Ebenen für Handelszwecke zu identifizieren. Versus Bollinger Bands Es gibt zwei Unterschiede zwischen Keltner Channels und Bollinger Bands. Erstens sind Keltner-Kanäle glatter als Bollinger-Bänder, weil die Breite der Bollinger-Bänder auf der Standardabweichung basiert, die flüchtiger als der mittlere True Range (ATR) ist. Viele halten dies für ein Plus, weil es eine konstantere Breite schafft. Damit eignet sich Keltner Channels hervorragend für Trend - und Trendkennzeichnung. Zweitens verwenden Keltner-Kanäle auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, der empfindlicher ist als der einfache gleitende Durchschnitt, der in Bollinger-Bändern verwendet wird. Die folgende Tabelle zeigt Keltner-Kanäle (blau), Bollinger-Bänder (rosa), mittlere True Range (10), Standardabweichung (10) und Standardabweichung (20). Beachten Sie, wie die Keltner-Kanäle glatter sind als die Bollinger-Bänder. Beachten Sie auch, dass die Standardabweichung einen größeren Bereich als den durchschnittlichen True Range (ATR) umfasst. Die untenstehende Tabelle zeigt, dass Archer Daniels Midland (ADM) einen Aufwärtstrend startet, während die Keltner Kanäle auftauchen und die Aktie über die obere Kanallinie stürzt. ADM war in einem klaren Abwärtstrend im April-Mai, während die Preise weiterhin den unteren Kanal durchbohrten. Mit einem starken Anstieg im Juni überstiegen die Preise den oberen Kanal und der Kanal erschien, um einen neuen Aufwärtstrend zu starten. Beachten Sie, dass die Preise über dem unteren Kanal auf Dips in den frühen und späten Juli. Sogar mit einem neuen Aufwärtstrend gegründet, ist es oft klug, auf einen Pullback oder besseren Einstiegspunkt zu warten, um das Verhältnis von Belohnung zu Risiko zu verbessern. Impulsoszillatoren oder andere Indikatoren können dann verwendet werden, um überschüssige Messwerte zu definieren. Diese Grafik zeigt StochRSI. Einer der empfindlicheren Impuls-Oszillatoren, tauchen unter 0,20, um mindestens dreimal während des Aufwärtstrendes überverkauft zu werden. Die nachfolgenden Kreuze zurück über .20 signalisierten eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends. Das zweite Diagramm zeigt Nvidia (NVDA), die einen Abwärtstrend mit einem starken Rückgang unterhalb der unteren Kanallinie beginnt. Nach dieser ersten Pause traf die Aktie zwischen Mitte Mai und Anfang August den Widerstand in der Nähe der 20-Tage-EMA (mittlere Linie). Die Unfähigkeit, sogar nahe an die obere Kanallinie zu gelangen, zeigte einen starken Abwärtsdruck. Ein 10-Perioden-Commodity Channel Index (CCI) wird als der Impulsoszillator gezeigt, um kurzfristige überkaufte Bedingungen zu identifizieren. Ein Umzug über 100 gilt als überkauft. Ein nachfolgender Rücksprung unter 100 signalisiert eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends. Dieses Signal funktionierte bis September. Diese fehlgeschlagenen Signale zeigten eine mögliche Trendänderung an, die anschließend mit einem Bruch über der oberen Kanallinie bestätigt wurde. Flat Trend Sobald ein Handelsbereich oder eine flache Handelsumgebung identifiziert wurde, können Händler die Keltner Channels nutzen, um überkaufte und überverkaufte Level zu identifizieren. Ein Trading-Bereich kann mit einem flachen gleitenden Durchschnitt und dem Average Directional Index (ADX) identifiziert werden. Die nachstehende Grafik zeigt, dass IBM zwischen Februar bis Ende September zwischen dem Support im Bereich 120-122 und dem Widerstand im Bereich 130-132 fluktuiert. Die 20-Tage-EMA, mittlere Linie, verzögerte Preisaktion, aber abgeflacht von April bis September. Das Indikatorfenster zeigt ADX (schwarze Linie), die einen schwachen Trend bestätigt. Niedriger und fallender ADX zeigt einen schwachen Trend. Hohe und steigende ADX zeigt einen starken Trend. ADX war unter 40 die ganze Zeit und unter 30 die meiste Zeit. Dies spiegelt das Fehlen von Trend. Auch bemerken, dass ADX am Anfang Juni und erreichte bis Ende August. Bewaffnet mit den Aussichten einer schwachen Tendenz und Handelsstrecke können Händler Keltner Kanäle verwenden, um Umkehrungen vorwegzunehmen. Darüber hinaus bemerken, dass die Kanallinien oft mit Chartunterstützung und Widerstand übereinstimmen. IBM trat unterhalb der unteren Kanallinie dreimal von Ende Mai bis Ende August. Diese Dips bildeten risikoarme Einstiegspunkte. Die Aktie schaffte es nicht, die obere Kanallinie zu erreichen, erreichte aber die Nähe, da sie sich in der Widerstandszone umkehrte. Das Disney-Diagramm zeigt eine ähnliche Situation. Schlussfolgerungen Keltner Channels sind ein Trend-Indikator, der den zugrunde liegenden Trend identifiziert. Trend-Identifikation ist mehr als die Hälfte der Schlacht. Der Trend kann oben, unten oder flach sein. Unter Verwendung der oben beschriebenen Methoden können Händler und Investoren den Trend identifizieren, eine Handelspräferenz zu etablieren. Bullische Trades sind in einem Aufwärtstrend begünstigt und bearish Trades sind in einem Abwärtstrend begünstigt. Eine flache Tendenz erfordert einen flinkeren Ansatz, weil die Preise oft an der oberen Kanallinie und der Mulde an der unteren Kanallinie spitzen. Wie bei allen Analysetechniken sollten Keltner Channels in Verbindung mit anderen Indikatoren und Analysen verwendet werden. Momentum Indikatoren bieten eine gute Ergänzung zu den trendorientierten Keltner Channels. SharpCharts Keltner Kanäle finden Sie in SharpCharts als Preisüberlagerung. Wie bei einem gleitenden Durchschnitt sollten Keltner-Kanäle auf einer Preisplotkarte gezeigt werden. Nach Auswahl der Anzeige im Dropdown-Feld erscheint die Standardeinstellung im Parameterfenster (20,2.0,10). Die erste Zahl (20) setzt die Perioden für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Die zweite Zahl (2.0) ist der ATR-Multiplikator. Die dritte Zahl (10) ist die Anzahl der Perioden für den mittleren True Range (ATR). Diese Standardparameter stellen die Kanäle 2 ATR-Werte oberhalb der 20-Tage-EMA ein. Benutzer können die Parameter entsprechend ihrer Charting-Anforderungen ändern. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel. Oversold nach Bullish Keltner Channel Breakout: Dieser Scan sucht nach Beständen, die über ihren oberen Keltner Channel vor 20 Tagen brachen, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen oder zu etablieren. Die aktuelle 10-Perioden-CCI liegt unter -100, um einen kurzfristigen überverkauften Zustand anzuzeigen. Überkauft nach Bearish Keltner Channel Breakout: Dieser Scan sucht nach Beständen, die unter ihrem unteren Keltner Channel vor 20 Tagen brachen, um einen Abwärtstrend zu bestätigen oder zu etablieren. Die aktuelle 10-Periode CCI liegt über 100, um einen kurzfristigen überkauften Zustand anzugeben. Weitere StudyAdvanced Bollinger Bands Techniken Mehr Variationen als die meisten Händler erkennen Autor: Martha Stokes CMT 10. Februar 2015 Channel Indicators sind einige der ältesten Indikatoren noch von technischen Händlern verwendet. Sie wurden zuerst mit einfachen gleitenden Durchschnitten über und unter dem Preis entwickelt, um einen Kanal des Preises für frühe technische Analytiker zu präsentieren. Diese wurden auch Umschläge genannt, die heutzutage nicht so populär sind. Bollinger Bands die Kanalanzeige wurde von John Bollinger CFA, CMT geschrieben und ist das Markenzeichen des Autors. Als CFA mit quantitativer Fundamentalanalyse und einem CMT mit technischer Analyse verwandelte John Bollinger den alten Stil, veraltete Kanäle und Umschläge in ein leistungsstarkes neues Werkzeug, indem es eine Standardabweichung in seine Formel integrierte. Bollinger Bands sind aus gutem Grund beliebt. Sie helfen wirklich Händlern, die gute räumliche Muster-Anerkennung-Fähigkeiten haben, um Kompressionsmuster, extreme Muster und Schwankungen des Preises zu sehen. Sie geben, dass zusätzliche Details zu Diagrammen, die Anfänger und fortgeschrittene Händler mit Chart-Lese-Schwierigkeiten zu verstehen und zu verstehen, was Preis tatsächlich tun. Da sich Bollinger Bands in der Lage sind, sich mit Preisaktionen auszubauen und zu vertreiben, sind sie in zahlreichen Marktkonditionen äußerst nützlich, bei denen sich der Kurs mehr als oft nach oben oder unten bewegt. Die Bollinger-Band-Anzeige verwendet zwei einfache gleitende Mittelwerte mit zwei Standardabweichungen. Durch Anwendung der Standardabweichungen auf die gleitenden Mittelwerte verbessert sich die Zuverlässigkeit des gleitenden Durchschnittskanals eindrucksvoll. Diese Hinzufügung von Standardabweichung sieht vor, daß mindestens 95 des Preises in dem Kanal die meiste Zeit eingeschlossen sind. Während einer Konsolidierung werden diese Bänder die Unterstützung oder Widerstand Ebenen in Aktien in einer grafischen Weise, die es einfacher für Anfänger zu erkennen. Diagrammbeispiel 1 ist vom Nasdaq Composite Index (INDEX: COMPQX), und es zeigt, wie Bollinger Bands auf eine Vielzahl von Trendbedingungen reagieren. Auf der linken Seite des Kursdiagramms komprimiert ein Platform Markt Zustand vor dem moderaten Aufwärtstrend. Es folgt ein weiteres Seitenmuster mit weniger Kompression, das im August leicht nach unten geht. Dann folgt ein Velocity-Marktzustand, der sich in einen Geschwindigkeitsabwärtstrend mit einem Geschwindigkeitsaufwärtstrend verwandelt. Das Extrem des V ist durch extreme Breiten auf den Bollinger Bands, Warnung Händler, dass diese weit über das normale Preis-Muster definiert. Die derzeitigen Handelsbereichsbedingungen sind wegen der Inkonsistenz des Bereichs für Bollinger-Bänder am wenigsten günstig. Bollinger Bands auf Preis ist in der Regel, wie die einzelnen technischen Trader sie verwendet. Jedoch gibt es weit mehr Gebrauch, den Fachleute und fortgeschrittene technische Händler annehmen möchten, um ihre Handelsfähigkeiten zu erhöhen und ihre Profitabilität zum folgenden Niveau zu erhöhen. Was Bollinger Bands für technische Trader, vor allem Profis, noch nützlicher macht, ist, dass die Bandeinstellungen anpassungsfähig sind. Dies ermöglicht die Anpassung an eine technische Trader spezifischen Trading-Stil, Parameter und Präferenzen. Durch die Möglichkeit, die Bollinger Bands Standardabweichungseinstellungen und - perioden anzupassen, kann der Fachmann das gemeinsame Risiko des Crowd Trading und des Cluster-Orderflusses vermeiden. Dies macht Bollinger Bands ein weitaus wertvoller untergeordneter Indikator für die meisten Fachleute und fortgeschrittene technische Händler. Die Einstellungen auf den Bändern sollten auch für die spezifische Haltezeit für den beabsichtigten Handelsstil angepasst werden. Zum Beispiel ist es üblich, eine 20-Tage für Position Trading und 10-Tage für Swing Trading zu verwenden. Kürzere Zeiträume können für Intraday und Day Trading verwendet werden. Es ist wichtig, jede Einstellungsperiode zu testen, bevor Sie die Bands im Livehandel verwenden. Nur wenige technische Händler nutzen die zahlreichen Möglichkeiten, diese vielseitige Anzeige zu nutzen. Die meisten technischen Händler verwenden Bollinger Bands streng auf der Preistabelle. Es gibt jedoch erhebliche Vorteile bei der Verwendung von Bollinger-Bändern als untergeordnete Volumen-Oszillatoren, wie z. B. Zeitsegmentiertes Volumen (TSV) oder Geldfluss (MF). Diagrammbeispiel 2 zeigt, wie das Anwenden der Bollinger-Bänder auf das zeitlich segmentierte Volumen, das ein Akkumulationsverteilungsvolumenoszillator ist, extreme TSV-Muster leichter macht und die Tendenzen der TSV-Indikatoren ebenfalls erkennbarer sind. Bollinger Bands können mit jedem Zeilenindikator verwendet werden, um die räumlichen Mustererkennungs-Fähigkeiten für technische Händler zu verbessern. Diagrammbeispiel 3 der Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) zeigt den Money Flow Index (MFI) mit Bollinger-Bändern, wodurch technische Händler die Extreme dieser Linienanzeige leichter erkennen können. Diagrammbeispiel 4 ist das gleiche SBUX-Aktiendiagramm, aber mit Bollinger-Bändern, die auf Wilders RSI angewandt werden, was wiederum weit mehr Informationen liefert als die Linienanzeige selbst. Darüber hinaus gibt es verschiedene Variationen der Bollinger Bands Formel John Bollinger später entwickelt. Bollinger B und Bollinger Bandbreite sind auch hervorragende Indikatoren wert Lernen. Bollinger Bandwidth ist eine Version von Bollinger Bands in einem Histogrammanlayout. Die Bandbreite ist ideal für technische Trader, die mit Leuchter-Mustererkennung kämpfen, oder jene technischen Trader, die ihre Preis-Charts nicht so haben wollen, dass sie die Leuchter-Formationen sehen können. Experten in Candlestick-Muster-Analyse bevorzugen Bollinger Bandwidth, da es die Leuchter sauber und sichtbar hält, sondern bietet die leicht zu erkennen, Kompressionsmuster, die Trend-Breakout-Muster signalisieren. Bollinger Bandbreite ist sehr einfach zu lesen und zu interpretieren, und manchmal bietet eine bessere und schnellere Identifizierung von Kompressionsmustern, die vor dem Ausbruch bewegt sich sowohl auf und ab. In Tabelle 5 zeigt SBUX ein plötzliches und dichtes Kompressionsmuster mit Bollinger Bandbreite. Die Komprimierung ist so eng, dass es signalisiert, dass der Bestand bald brechen wird. Rote Linien werden auf dem Komprimierungsbereich gezeichnet, um zu zeigen, wie schnell und fest der Preis komprimiert wird. Das Bollinger-Bandbreiten-Histogramm sank plötzlich auf einen sehr niedrigen Bereich, da diese Komprimierung begonnen hatte, eine Frühwarnung vor einem Breakout bereitzustellen. Wie bei allen Indikatoren müssen die Begrenzungen des Indikators bekannt sein, damit der Indikator bei genauer Analyse korrekt verwendet werden kann. Dies ist notwendig, damit technische Trader ihre Chartanalyse anpassen, anpassen und modifizieren können, indem sie zusätzliche Indikatoren hinzufügen, um Signale und Richtungsbewegungen zu klären. Darüber hinaus ist es manchmal besser, einen alternativen Indikator während Marktbedingungen zu verwenden, wo es entweder nicht richtig funktioniert oder nicht zuverlässig ist. Bollinger Bands ist ein hervorragender Indikator für die Exposition von Extremen bei Preisaktionen und Kompressionsmustern, die vor Ausbrüchen entstehen. Bollinger-Bänder sind jedoch kein Richtungsausbruch. Um zu wissen, in welcher Richtung die Aktie stattfindet, ist es notwendig, Volumenbalken, Balance of Power (BOP) oder einen alternativen Uptick einzuschließen, um Large Lot gegen Small Lot Formel-basierten Indikator abzuspielen, um echte Dark Pool-Akkumulations - oder Verteilungsmuster aufzudecken. Ein Volumen-Oszillator, wie z. B. Time Segmented Volume ist auch äußerst nützlich bei der Bestimmung der Richtung, die der Preis bewegt, nach dem Komprimierungsmuster, das durch Bollinger-Bänder oder Bandbreiten-Komprimierungssignale gezeigt wird. Die Indikatoren, die die Richtung angeben, die der Bestand aus dem Seitenmuster herausnehmen wird, müssen auf Volumen - und Mengenbasis erfolgen. Preis-und Zeit-Indikatoren nicht zeigen, wo Dunkle Pools kaufen oder verkaufen. Diese riesigen Fonds sind die größten Investoren auf dem Markt, und haben spezielle Aufträge, die ihnen erlauben, die Aktie ohne störende Preis geben. Bollinger-Bänder sind ein untergeordneter Indikator, dh sie müssen auf einen Primärindikator oder Preis angewendet werden. Wie alle Indikatoren funktionieren die Bollinger-Bänder auch unter bestimmten Marktbedingungen ideal. Konsolidierungsplattformen Seitliche Muster, die keine Handelsbereichsbreite sind, die mehr als 10 Punkte oder mehr als 30 Reichweite des Preises beträgt. Sie sind nicht ideal für Velocity Märkte, Moderate Trending mit spekulativen Maßnahmen, oder Trading Range Marktbedingungen. Sie neigen auch nicht so zuverlässig während Topping Marktbedingungen. Bollinger-Bänder können manchmal in Tops komprimieren, aber oft nicht komprimieren genug für eine Warnung. Bollinger Bands und Bollinger Bandbreite sind hervorragende Indikatoren für technische Händler, die Hilfe benötigen, um Charts zu lesen und Preisaktionen genau zu interpretieren. Beide Indikatoren zeigen Kompressionsmuster, extreme Abweichungsmuster und andere Preisaktionen, die möglicherweise nicht so einfach auf der Karte für Anfänger, Anfänger und technische Trader zu sehen sind, die ihre Spatial Pattern Recognition Skills verbessern möchten. Bandbreite ist eine gute Alternative für technische Händler, die es vorziehen, die Kerzen zu lesen, ohne den Preis mit anderen Indikatoren zu stören. Bollinger-Bänder können auf jedem Primärindikator verwendet werden, da sie dem Primärindikator untergeordnet sind. Sie funktionieren am besten mit Primärindikatoren. Wenn Sie Bollinger-Bänder mit einer Primärliniendiagnose verwenden, verwenden Sie keine anderen Unterordner, da dies beim Lesen des Diagramms zu viel Unordnung und Verwirrung verursacht. ITrader technische Analyse mit einem Stockcharts Chart, mit freundlicher Genehmigung von Stockcharts Für weitere Informationen über Martha Stokes CMT oder TechniTrader, klicken Sie bitte hier. Envelopes und Bollinger Bands Eine beliebte Methode der gleitenden durchschnittlichen Interpretation ist es, Umschläge oder Bänder um den gleitenden Durchschnitt an einem Satz zu plotten Intervall, wie in Tabelle 1 gezeigt. Wenn die Bänder sorgfältig ausgewählt werden, dienen sie als Stütz - oder Widerstandspunkte. In der Tat zeigt dieser Ansatz eine dynamische Form des Impulsanzeigers. Meiner Meinung nach, können diese Umschläge auf Papier gut aussehen, aber sie haben relativ wenig praktische Verwendung, da der Preis oft übersteigt die Hüllkurven Grenzen. Abbildung 1 zeigt jedoch einen sehr nützlichen Zeiger. Zunächst haben wir zwei einfache gleitende Durchschnittswerte bei 5 Prozent eines 30 Tage gleitenden Durchschnitts. Nehmen wir an, dass der gleitende Durchschnitt selbst bei 50 liegt. Dann würde der 5-Prozent-Durchschnitt bei 52 (d. H. 5 Prozent über dem Durchschnitt) aufgetragen. Wenn man sich die Periode auf der linken Seite, ein Bullenmarkt, ansieht, wird man sehen, dass die obere Hülle etwas berührt wurde, aber die untere überhaupt nicht. Als die untere zum ersten Mal berührt wurde, war es im Oktober eine Warnung, dass sich der Trend zum Nachteil verändert hatte. In der Tat war der Preis nie in der Lage, die obere, überkaufte Umschlag während der gesamten Periode des Rückgangs noch zu berühren, es berührte die untere Umschlag mehrmals. Die Regel ist, dass Perioden sind wahrscheinlich zu bearish, wenn die obere Hüllkurve nicht berührt wird und diejenigen, wenn die untere Zeile nicht erreicht wird tendenziell bullish. Chart 1 - JP Morgan Bollinger Bänder sind eine Alternative zum Umschlagansatz. Sie wurden von dem innovativen Techniker John Bollinger entwickelt. Im Gegensatz zu Umschlägen, die als feste Prozentsätze oberhalb und unterhalb eines gleitenden Mittelwertes aufgetragen sind, sind Bollinger-Banden als Standardabweichungen aufgetragen (Diagramm-2). Das bedeutet praktisch, dass sich die beiden Bänder ausdehnen und zusammenziehen, wenn sich die Volatilität der Preisreihe ändert. Der untere Teil dieses Diagramms vergleicht den Preis mit zwei 20 Tage gleitenden durchschnittlichen Umschlägen. Die obere Platte macht die gleiche Sache mit 20-Tage-Bollinger-Bands. Die 20-tägige Zeitspanne wird für kurzfristige Zwischenpreisbewegungen empfohlen. Es ist offensichtlich, dass die Bollinger-Reihe in der oberen Tafel viel empfindlicher für Preisveränderungen in scharfen Aufwärts - oder Abwärtstrends ist. Chart 2 - International Paper Chart-3 beseitigt die untere Platte, so dass wir einen genaueren Blick auf die Bollinger-Band nehmen können. Sie können sehen, dass der Preis gelegentlich außerhalb der Band für einen Tag oder zwei bewegt, ist aber normalerweise nicht in der Lage, sich in dieser Position zu erhalten. Wenn sich der Trend in einer Richtung, z. B. Anfang 1991 bei Pfeil 1, fortbewegt, bietet das Berühren des oberen Bandes kein rechtzeitiges Signal mehr an. Dies ist weitgehend das gleiche wie ein Momentum-Indikator, der praktisch nutzlos ist, wenn ein anhaltender Trend in Kraft ist. Es ist eher die Ausnahme als die Regel, denn in den meisten Fällen, wenn sich der Preis über das Band und dann wieder zurückbewegt, hat sich eine Erschöpfungsbewegung eingestellt, von der aus eine Korrektur folgt. Schauen Sie, was passiert, um den Preis bei Arrow 2, und wieder bei Arrow 3 Diese waren eindeutig großartige Orte, um Gewinne zu nehmen. Diagramm 3 - International Paper Auch wenn Sie eine gute Idee von den anderen technischen Indikatoren der Richtung der primären Trend haben, ist es möglich, die wenigen Gelegenheiten, wenn der Preis bewegt sich auf die untere Band, um lange in kurzer Zeit Handel. Sehen Sie sich die Pfeile nummeriert 4, 5 und 6 und sehen, was gute Chancen sie waren. Auszug aus "Einführung in Technische Analyse" Dont vergessen, das Glossar auszuprobieren - es hat über 300 FachbegriffeBollinger Band Breakout Trading System Das Bollinger Band Breakout Trading System (Regeln und Erläuterungen weiter unten) ist ein klassischer Trend nach System. Als solches haben wir es in unserem Stand der Trend folgenden Bericht. Die darauf abzielt, einen Maßstab für die Verfolgung der generischen Performance der Trend als Trading-Strategie zu schaffen. The Wisdom State of Trend Nachfolgend berichtet die Performance eines zusammengesetzten Index aus klassischen Trendfolgen Systemen (Bollinger Band Breakout und anderen) simuliert über mehrere Zeitrahmen und ein Portfolio von Futures, ausgewählt aus dem Bereich von 300 Futures-Märkte über 30 Börsen, die Weisheit Der Handel kann den Kunden Zugriff gewähren. Das Portfolio ist global, diversifiziert und ausgewogen über die wichtigsten Sektoren. Wir veröffentlichen jeden Monat Updates für den Bericht, einschließlich des Bollinger Band Breakout Trading Systems. Das Bollinger Band Breakout System erklärt Das Bollinger Band Breakout Trading System wurde von Chuck LeBeau und David Lucas in ihrem Buch von 1992 beschrieben: 8220Technical Traders Guide zur Computeranalyse der Futures Markets8221. Das System ist eine Form von Breakout-System, das auf der nächsten Open kauft, wenn der Preis oberhalb der Spitze der Bollinger Band schließt und beendet, wenn der Preis zurück innerhalb der Band schließt. Short-Einträge sind der Spiegel gegenüber mit dem Verkauf stattfindet, wenn der Preis schließt unter dem Boden der Bollinger Band. Das Zentrum der Bollinger-Band wird durch einen einfachen Bewegungsdurchschnitt der Schlusskurse definiert, wobei eine Anzahl von Tagen verwendet wird, die durch den Parameter Close Average Days definiert sind. Die obere und untere Seite des Bollinger-Bandes werden mit einem festen Vielfachen der Standardabweichung von dem gleitenden Durchschnitt definiert, der durch den Parameter Eintrittsschwelle spezifiziert ist. Die Bollinger Band Breakout Trading-System tritt an der offenen nach einem Tag, der über die Spitze der Bollinger Band oder unterhalb der Unterseite der Bollinger Band schließt. Das System verlässt nach einem Schließen unterhalb des Exit-Bandes, das mit einem festen Vielfachen der Standardabweichung von dem gleitenden Durchschnitt definiert wird, der durch den Parameter Exit Threshold angegeben ist. Der Wert des Exit-Bandes am Tag der Eingabe wird als Stopp für die Bestimmung der Positionsgröße mit dem Standard-Fixed-Fractional-Positions-Sizing-Algorithmus verwendet. Das Bollinger Breakout Trading Syste enthält drei Parameter, die den Ein - und Ausstieg beeinflussen: Die Anzahl der Tage im Simple Moving Average, die die Mitte des Bollinger Band Kanals bildet. Die Breite des Kanals in Standardabweichung. Dies definiert sowohl das obere als auch das untere Ende des Kanals. Das System kauft oder verkauft, um eine neue Position einzuleiten, wenn der Schlusskurs den durch diese Schwelle definierten Preis überschreitet. Wenn auf Null gesetzt, wird das System beendet, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Bei einer höheren Anzahl wird das System beendet, sobald der Kurs unter dem angegebenen Schwellenwert liegt. Ein negativer Exit Threshold bedeutet, dass der Ausgangskanal für eine lange Position unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Beispielsweise würde ein Eintrittsschwellenwert von 3 und ein Austrittsschwellenwert von 1 dazu führen, dass das System in den Markt eintritt, wenn der Kurs mehr als 3 Standardabweichungen über dem gleitenden Durchschnitt geschlossen hat, und zu beenden, wenn der Preis anschließend unter 1 Standardabweichung über dem Umzug sank durchschnittlich. Ihre benutzerdefinierte Version dieses Systems Wir können Ihnen eine benutzerdefinierte Version dieses Systems, um Ihre Trading-Ziele anpassen. Portfolioauswahl Diversifizierung, Zeitrahmen, Startkapital8230 Wir können jeden Parameter an Ihre Anforderungen anpassen und testen. Kontaktieren Sie uns zu diskutieren andor Anfrage eine vollständige benutzerdefinierte Simulation Bericht. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssystemen bieten wir unseren Kunden mehrere eigene Handelssysteme an. Mit Strategien von langfristigen Trend nach kurzfristigen Mittelwert-Reversion. Wir bieten auch Full-Execution-Dienstleistungen für eine vollautomatische Strategie Trading-Lösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Trading-System-Performance zu sehen. CFTC-geforderte Risikoverteilung für hypothetische Ergebnisse Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. In der Tat gibt es oft scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetischen Handelsrekorde können die Auswirkungen des finanziellen Risikos im tatsächlichen Handel vollständig berücksichtigen. Beispielsweise sind die Fähigkeit, Verlusten zu widerstehen oder sich trotz Handelsverlusten an ein bestimmtes Handelsprogramm zu halten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines spezifischen Handelsprogramms zusammenhängen, die nicht vollständig in die Erstellung von hypothetischen Leistungsergebnissen einbezogen werden können, und die alle die tatsächlichen Ergebnisse des Handels negativ beeinflussen können. Wisdom Trading ist ein NFA-registrierter Einführungsbroker. Wir bieten globale Commodity-Brokerage-Dienstleistungen, Managed Futures-Beratung, direkten Zugriff und Handelssystem-Ausführung Dienstleistungen für Einzelpersonen, Unternehmen und Industrie-Profis. Als Independent-Einführung Broker wir Clearing-Beziehungen mit mehreren großen Futures Commission Merchants rund um den Globus. Mehrere Clearing-Beziehungen ermöglichen es uns, unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen und außergewöhnlich breite Palette von Märkten. Unsere Clearing-Beziehungen bieten Kunden mit 24-Stunden-Zugang zu Futures, Rohstoffe und Devisenmärkte rund um den Globus. Kopie 2017 Wisdom Trading Futures-Handel beinhaltet ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
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